В качестве предисловия...
	Методы анализа финансовых рынков
	Программный комплекс Z-School.com
	Процесс исследования и его результаты
	С точки зрения классической математики...

Давайте проанализируем рыночную историю и сделаем очевидные выводы. В 70-х годах фундаментальный анализ рассматривался как единственный путь получения прибыли на финансовых рынках. Технический анализ в те времена использовало малое количество трейдеров. В настоящее время мы видим обратную ситуацию, фундаментальный анализ продолжает использовать ограниченная группа приверженцев, в основном представителей академической экономики, что является следствием краха этой современной экономической теории. Сегодня мы наблюдаем смещение интересов трейдеров в сторону технического анализа. Однако ни для кого не секрет, рост возможностей и навыков технического аналитика не приводит к к какому либо стабильному результату.
Почему это происходит?
Вывод очевиден - эти пути тупиковые. Но почему же не останавливается двигатель изобретений сказочных теорий, построенных практически на пустом месте. Причиной является неудовлетворенность трейдеров разницей между неявно возможной не лимитированной потенциальной возможностью «делать деньги» и постоянными убытками. Итак, энергетический двигатель сказок это искусственно накрученный «психологический гэп» между возможностью анализа рынка и способностью трансформировать результаты анализа в устойчивую прибыль.
Прежде чем моделировать рынок, чтобы понимать нам с Вами друг друга, попробуем ответить на основные вопросы касающиеся понимания функционирования рынков.
Цель данной статьи, разработать часть "Модели рынка", которая может предоставить в наше распоряжение истинные свойства закономерностей "входных данных" и назовем ее "Модель рыночного процесса".
Наша задача, рассмотреть рынок пока чисто статически, не акцентируя внимание на денежных взаимодействиях участников.
В процессе получения данных об изменении ситуации на рынках, мы получаем информацию, визуализируемую классически, пятью параметрами:
              Open,  High,  Low,  Close, Volume.
Если выразить это языком математиков, то можно сказать, что мы имеем информацию в виде последовательности событий, наблюдаемых через некоторые, как правило равные интервалы времени, то есть в виде временных рядов.
За все время существования рынков, скопились гигабайты исторической информации, вследствие чего, мы имеем богатый материал для исследований.
Далее самое время посмотреть, какие способы построения прогнозирующих систем может предложить нам современная наука и как это организовано в исследовательском программном комплексе моей Школы, о чем пойдет речь на последующих страницах.